Kwantitatieve Analyse in Forex

Wat is kwantitatieve analyse?

Met kwantitatieve analyse kunnen handelaren emoties verwijderen uit het beleggingsproces. Kwantitatieve analyse is een aanpak die zich richt op statistieken of waarschijnlijkheden over gevoelsvoelen. Gezien de technologie van computers en verfijnde wiskundige modellen heeft kwantitatieve analyse over Wall Street en een meerderheid van nieuwe handelaren en werknemers in Wall Streets of degenen met een kwantitatieve mentaliteit overgenomen.

Kwantitatieve analyse heeft een plaats in de FX-markt, net zoals elke andere markt.

Je bent wellicht bekend met verschillende vormen van kwantitatieve analyse, zelfs als je jezelf niet beschouwt als een kwantum, die iemand die vanuit kwantitatieve standpunt benadert, benadert. Een eenvoudige financiële ratio zoals polsbeloning, winst per aandeel of iets moeilijker zoals optiesprijzen en korting op cashflow vormen vormen van kwantitatieve analyse. Zoals u zich kan voorstellen, data is van cruciaal belang. De analyse is vaak alleen zo goed als de data die in zoveel quants gaat, richten zich op de kwaliteit van de gegevens die gebruikt worden om hun wiskundige en statistische modellen in te vullen.

Voorbeelden van kwantitatieve of statistische analyse

U hoeft geen wiskundige whiz of een doctoraat in econometrie te hebben om te profiteren van statistische analyse. Met statistieken kijk je afhankelijkheid of associatie van twee willekeurige variabelen of datasets. Handelaars profiteren van de gemeenschappelijke statistische analyse van correlaties, die verwijzen naar een brede klasse van statistische relaties en afhankelijkheid.

Een gemeenschappelijke correlatie op de FX-markt is de dollarzwakte is gecorreleerd met een zwakte op opkomende markten. Een andere Intermark-relatie Yen-kracht en aandelenmarkt zwakte.

Statistische analyse is handig bij het bepalen van toekomstige waarschijnlijkheden, maar is niet bedoeld als zuiver voorspellend. Een typische verklaring is dat correlatie geen oorzakelijk verband is.

Oorzakelijkheid betekent expliciete oorzaak en effect, terwijl correlatie simpelweg potentiële gemeenschappelijke bewegingen tussen twee willekeurige variabelen betekent. De schaal van correlatiecoëfficiënten is -1 tot +1, terwijl de negatieve een perfecte inverse relatie of correlatie is, nul is nul correlatie en een positieve is een perfecte positieve correlatie, bijna alsof de twee variabelen of markten met elkaar geboeid zijn.

Een andere gunstige vorm van statistische analyse staat bekend als regressie-analyse. Regressieanalyse is een zeer gunstig statistisch model en kwantitatieve analyse om u te helpen de relatie tussen variabelen te zien. Regressieanalyse richt zich op de relatie tussen een afhankelijke variabele en een of meer afhankelijke variabelen. Specifiek, regressie analyse helpt u om te begrijpen hoe de typische waarde van de afhankelijke variabele verandert wanneer een van de onafhankelijke variabelen als gevarieerd.De meeste FX charting pakketten hebben een regressie kanaal dat de berekening van regressie analyse voor u doet en is vaak makkelijker te bereiken dan correlaties.

Regressie analyse schat meestal de voorwaardelijke verwachting of richting van de prijs van de afhankelijke variabele die de onafhankelijke variabele geeft.

Dit betekent de gemiddelde waarde van de afhankelijke variabele ten opzichte van een vaste onafhankelijke variabele. Dit wordt vaak weergegeven in een aflopende lijn, hoger of lager, doorsnijden van de prijs in de richting van de trend of in een zijwaartse beweging is de regressielijn vaak plat.

Wat is er nodig?

Hoewel wiskundige modellen buiten het bereik van dit artikel zijn, gebruiken veel handelaars Excel van Microsoft en gebruiken de correlatiefunctie tussen de variabelen over een bepaalde tijd om te bepalen of er een positieve of negatieve correlatie bestaat. Echter, veel onderzoekscentra zullen correlatieverslagen uitbrengen en ze kunnen ook gevonden worden op onderzoeksterminals zoals Bloomberg of Reuters.

Als u zelf deze modellen zelf wilt interesseren, is het belangrijk om op te merken dat de resultaten worden gereden en dat er ontbrekende gegevens of onvolledige gegevens u kunnen dwalen.

Daarom moet u de ontbrekende gegevens eerst verzorgen om een ​​effectieve analyse van de gegevens te kunnen uitvoeren. Excel is waarschijnlijk uw beste inzet in termen van het uitvoeren van de eenvoudige analyse, maar veel makelaars bieden tools die u kunnen helpen om ook veel van de analyse te doen.

Concluderend, statistische analyse is bedoeld om je hoofd rond willekeurige willekeurige variabelen te wikkelen voor een patroon dat je kan verhandelen. Risico moet altijd worden beheerd, maar deze patronen kunnen lang duren, zelfs zonder oorzakelijk verband. Terwijl schijnbaar gelijkwaardig is, is backdesting de spreekwoordelijke wolf in schapenkleding van vaak statistische of kwantitatieve analyse. Het is goed om op de hoogte te zijn van back-testing als statistische modellering omdat meer dan niet backtesting gedaan wordt over geoptimaliseerde datasets die onjuist vertrouwen, oververhoging en mogelijk grote verliezen kunnen veroorzaken wanneer de huidige omgeving afwijkt van de dataset.

Happy Trading!