Dag Handel Beter Met Win Rate en Risk-Reward Ratio's

Het lijkt erop dat als je 70% van de transacties wenst te winnen, je een winstgevende handelaar zou zijn, maar dat is gewoon niet het geval. Handelaren moeten ook de kwaliteit van hun winst en verliezen beoordelen. Het aantrekken van een evenwicht tussen win-rate en risk-beloning ratio's is cruciaal voor succes.

Day Trading Win Ratio Ratio

De meeste daghandelaren richten zich op de win-rate, of win / loss ratio. De allure is uiteindelijk dat stadium waar bijna al hun handelingen winnaars zijn.

Laat je niet misleiden, met een hoge win rate betekent niet dat je een succesvolle handelaar of zelfs een winstgevend bent.

Uw win rate is hoeveel handelingen u wint uit al uw transacties. Bijvoorbeeld, als u vijf handelingen per dag maakt en drie wint, is uw dagelijkse winstmarge 3/5 = 0. 6 of 60%. Als er 20 handelsdagen in de maand zijn en u 60 van de 100 handelingen heeft gewonnen, is uw maandelijkse winstmarge 60%.

De winningsverhouding is uw winst gedeeld door uw verliezen. In het voorbeeld, veronderstel voor de eenvoud waren 60 handelingen winnaars en 40 waren verliezers (100 - 60). Dit veronderstelt dat er geen "platte" transacties waren. De winningsverhouding is 60/40 = 1. 5. Dit betekent dat u 50% van de tijd meer wint dan u verliezen. Een win verlies ratio boven 1. 0, of een win rate boven 50%, is gunstig, maar het is niet het enige verhaal.

Dagverhoudingsrisico-beloningsverhoudingen

Een risico-beloning ratio is hoeveel u verwacht op een handel te maken, in verhouding tot hoeveel u bereid bent te verliezen.

Daghandelaren willen snel in en uit de markt zijn, gebruik maken van kortlopende patronen en handelssignalen. Dit betekent meestal dat elke handel een stopverlies heeft die eraan verbonden is. Het stopverlies bepaalt hoeveel centen, ticks of pips u bereid bent om in een voorraad-, toekomst- of forexpaar respectievelijk te riskeren.

Veronderstel dat u bereid bent om $ 0 te riskeren. 10 op voorraad XZYZ, koop het bij $ 10. 00 en een stopverlies op $ 9 plaatsen. 90.

Uw risico is vastgesteld op $ 0. 10 (in het veronderstellen dat er geen slippers zijn), maar u moet gecompenseerd worden om dit risico ook met een potentiële winst te kunnen nemen. Uw winstdoel stelt uw verwachte uitkering vast.

Veronderstel, op basis van uw analyse of handelsstrategie dat u denkt dat de prijs $ 10 bedraagt. 20, op welk punt u winst krijgt, wat resulteert in een $ 0. 20 winst.

Uw potentiële beloning is dus tweemaal zo groot als uw potentiële risico's. Uw risico / beloning ratio is $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; Met andere woorden, uw risico is de helft van uw potentiële winst.

Als u een winst op $ 10 neemt. 10, uw potentiële winst en risico zijn beide $ 0. 10, dus het risico / beloningsverhouding bedraagt ​​$ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Als u winst op $ 10 neemt. 05 uw potentiële risico is $ 0. 10 maar uw beloning is slechts $ 0. 05. In dit geval stijgt het risico / beloning tot 2.0 waaruit blijkt dat je meer risico maakt om minder te maken.

Balanceren Wintarief en risicopremie in Day Trading

Daghandelaars moeten een evenwicht vinden tussen win rate en risicobeloning. Een hoog winstpercentage betekent niets als de risicobeloning zeer hoog is en een grote risicovoordeelverhouding kan niets betekenen als de winstmarge zeer laag is.

Overweeg deze richtlijnen wanneer u begint met een daghandelstrategie, of u wilt uw daghandelresultaten verbeteren:

• Een hogere win rate betekent dat uw risicobeloning hoger kan zijn. U kunt nog steeds winstgevend zijn met een winningspercentage van 60% en een risicobeloning van 1. 0. U bent winstgevend met een percentage van 60% en een risicoprijs onder 1. 0.
• Een lage winstmarge, 50 % of lager, vereist dat winnaars groter zijn dan verliezers om ervoor te zorgen dat u winstgevend bent. U kunt nog steeds winstgevend zijn met een winningspercentage van 40% als het risico / de beloning lager is dan 0. 6 (exclusief provisies). Idealiter, als uw win rate lager is dan 50%, streeft u naar een risico / beloning lager dan 0. 65, waarbij de risicobedrag afneemt, des te meer gaat de win rate dalen. Hoe meer je kwijt, hoe groter je winnaars moeten zijn wanneer je wint.

Daghandel bij uw peakverhoudingen

Sinds dag verhandelen handelaren elke dag in alle soorten omstandigheden (zie hoe vaak te handel), moeten de meeste daghandelaars een strategie zoeken die hen in staat stelt om tussen 50% en 70% te winnen. van de tijd.

Winnen meer dan dat wordt steeds moeilijker met slechts kleine extra uitbetaling.

Deze win rate zorgt voor enige flexibiliteit in de risicobeloning ratio. Streef ernaar om meer op winnaars te maken dan u op verliezers doet; ideaal gezien moet de winst ongeveer 1,5 keer groter zijn dan risico - als je $ 0 risicost. 10 probeer tenminste $ 0 te maken. 15. Dit risico / beloningsratio is 0. 67. Houd het risico / de beloning onder 1. 0, dus ook als u een vrije dag hebt, met slechts 40% van uw transacties winnen, kunt u waarschijnlijk nog steeds een dagelijkse winst trekken.

Uw ideale mix hangt af van uw handelsstijl. Maar je hebt geen zeer hoge win rate of een super low risk / reward ratio nodig om succesvol te zijn. Sla evenwicht op, en streef naar consistentie.

Om scenario's te zien over hoeveel u als daghandelaar kunt maken met behulp van eenvoudige winters en risicobeleggingsverhoudingen, zie: Hoeveel geldmagazijnshandelaars maken.