Einde dagopties

De CBOE verkoopt nu einddatum opties . Hier is hun omschrijving:

"Onze einddatum opties met berekeningen bevatten alle velden in het end-of-day Option quotes bestand plus markt impliciete volatiliteit voor elke optie en de > Grieken ( Delta , Gamma , Theta , Vega en Rho). "

De berekeningen worden gemaakt met behulp van gegevens vanaf de 15:45 tijdstempel (dwz 15 minuten voor de markten dicht voor de dag), omdat die gegevens worden beschouwd als een nauwkeuriger snapshot van waar markt liquiditeit, vergeleken met gegevens beschikbaar om 16.00 uur.

Er is helaas geen data beschikbaar voor indexopties (hoewel u data voor SPY kunt krijgen als u bereid bent om die opties te verhandelen in plaats van SPX (S & P 500 Index) opties Op dezelfde manier zijn IWM-opties beschikbaar als vervanging voor RUT (Russell 2000 Index)

De kosten zijn afhankelijk van het aantal opties die beschikbaar zijn voor de handel voor een bepaald onderliggende actief. Bijvoorbeeld, een abonnement van één maand

AAPL of SPY kost $ 61. 54 voor één maand (of $ 307.70 voor een jaar.

• IBM of IWM-data kost $ 30, 77 per maand of $ 153. 85 voor een jaar)
• JNJ, met veel minder opties kost nog $ 30. 77

Is deze data nuttig? Het kost de prijs? > Ja, het is handig omdat Het kennen van de impliciete volatiliteit en de Grieken van elke optie is zeer krachtige informatie - vooral voor de persoon die deze nommers nooit heeft opgelucht. Als een kantje, als je hebt verhandeld zonder deze gegevens te gebruiken, ben ik verbaasd dat je dit al lang heeft overleefd.

Dus wie heeft deze gegevens nodig?

Overdekte callwriters

. Om het meeste geld op de lange termijn te verdienen, betaalt het voor de ietwat bullish handelaar minder oproepen (dwz minder dan één optie per 100 aandelen in eigendom) te schrijven wanneer impliciete volatiliteit historisch laag is en het volledige bedrag verkopen (één optie per 100 aandelen) wanneer impliciete volatiliteit relatief hoog is.

• Naakte verkopers . Bij het uitverkopen van de out-of-the-money wordt geprobeerd de optie premie als winst te behouden, opnieuw worden uw kansen op succes verhoogd door die verkoop te verkopen wanneer impliciete volatiliteit relatief hoog is. De uitzondering treedt op als uw echte beleggingsdoelstelling de aandelen lager dan de streefprijs koopt. Als dat uw doel is, dan is het belangrijk om de putjes te verkopen wanneer u ervan overtuigd bent dat uw doelstelling zal worden voldaan (bijv. Voorraad heeft een goede kans om lager te zijn dan zijn prijs bij afloop). En als de put waardeloos is, dan wordt de premie uw troostprijs.
• Kopers van enkele opties - bellen, zetten of beide. Dit is een zeer populaire beleggingsstrategie, ondanks de moeilijkheid om geld te verdienen.Als u de vaardigheid heeft om de richting van de aandelenmarkt op de juiste wijze te voorspellen, dan moet u dat in een geldbedrijf vertalen. U wilt echter de impliciete volatiliteit weten, evenals de delta voor elke verhandelde optie. Als u teveel betaalt voor de opties, of als u te ver van het geld bent (bv. Low Delta), vermindert de kans op het maken van geld aanzienlijk.
• Kredietverspreiders. Hogere impliciete volatiliteit biedt een hogere premie, en dat is tot uw voordeel. Je moet leren om een ​​compromis te vinden tussen het verzamelen van een hoge premie (goed) versus de waarschijnlijkheid dat de spreiding in het geld gaat (slecht). Kennis geven hoe u de optie wilt gebruiken Delta geeft u een gids voor de kans.
• Naar mijn mening zijn deze gegevens te duur voor de meeste individuele beleggers. Als u echter niet in de loop van de markturen kunt werken (omdat u een baan hebt, of veel tijdzones weggaat) en als u het idee hebt om gegevens van de einddatum te gebruiken om u de volgende ochtend voor te bereiden, en nog belangrijker, Als u een grotere handelsrekening hebt en de kosten niet verboden zijn, vindt u dat deze gegevens de moeite waard zijn. Houd er rekening mee dat het jaarlijkse abonnement een beetje goedkoop is: Betaal 5 maanden, krijg 7 maanden gratis.

Tot nu toe was het onmogelijk om voor de informele investeerder gebruik te maken van de ultieme data voor het maken van handelsbeslissingen. Een van de redenen hiervoor is dat de marktaanvragen bij de afsluitklok vaak een beetje anders dan citaten waren, maar een paar minuten eerder. Dit type citaatverandering is ontmoedigd, maar

marktmakers

maken dergelijke wijzigingen regelmatig omdat het de dagelijkse sluitingswaarde van hun accounts beïnvloedt. Zulke acties staan ​​bekend als "markering." Het betalen van gegevens is een kosten die het best vermeden worden. Echter, als u niet kunt verhandelen tijdens de markturen en als er geen andere manier is om de benodigde gegevens te verkrijgen, kan dit nieuwe aanbod van de CBOE nuttig zijn.