Toepassingen van Big Data in Finance

Grote gegevens is een populaire nieuwe catchphrase op het gebied van informatietechnologie en kwantitatieve methoden die betrekking hebben op de verzameling en analyse van enorme hoeveelheden informatie. Vooruitgang in computergroei, samen met de dalende prijzen daarvan, maken grote dataprojecten steeds technischer haalbaar en economisch. Met name de komst van cloud computing stelt de kosten van grote data-analyse binnen het bereik van veel kleinere bedrijven, die nu geen significante kapitaalinvesteringen moeten maken in hun eigen computergebruik.

Een nieuwe carriere categorie, gegevenswetenschappen, is opgestart als reactie op de groei van grote data.

Toepassingen binnen financiën:

Binnen financiën, met name binnen de financiële dienstensector, worden grote gegevens gebruikt in steeds meer toepassingen, zoals:

Employee Monitoring and Monitoring
Voorspellende modellen, zoals die kunnen worden gebruikt door verzekeringswaarnemers om premies en leningambtenaren in te stellen om leningsbeslissingen te nemen.
Ontwikkeling van algoritmen om de richting van de financiële markten te voorspellen.
Prijsstelling van illiquid activa zoals onroerend goed

Auto Verzekering:

Al vanaf de jaren tachtig keek de oprichter van Progressive Insurance uit naar de dag waarop harde gegevens over de rijgedrag van individuele polishouders kunnen worden verzameld en geanalyseerd. Dit zou leiden tot een nauwkeuriger risico-meting en risicobeoordeling, en dus een nauwkeuriger premie-instelling. In 2010 is de vereiste data-inzamelingstechnologie beschikbaar geworden. Nu hebben meer dan een miljoen klanten afgesproken om zwarte dozen in hun auto's te installeren die bijvoorbeeld bijhouden hoe snel ze gewoonlijk rijden en hoe plotseling ze typisch remmen.

Consumentenkrediet:

LendUp aanvult traditionele FICO-credit ratings met sociale netwerkanalyses uit verschillende andere bronnen, om leningsbeslissingen te maken. LendUp is bijvoorbeeld geïnteresseerd in het weten of een potentiële kredietnemer vaak mobiele telefoonnummers heeft veranderd, wat een slecht risico kan aangeven.

Het bedrijf is ook van oordeel dat hoe mensen met hun vrienden online communiceren, sterke aanwijzingen geven over hun risico's als leners. Degenen die de sterkste en meest actieve sociale verbindingen en gemeenschapsbanden tonen, lijken de beste risico's te zijn. Zo worden potentiële kredietnemers gevraagd hun Facebook-accounts beschikbaar te stellen voor de analyse.

Creditcard giant CapitalOne, ondertussen, werd in de jaren negentig een grote speler, vooral door gebruik te maken van geavanceerde dataverzameling en analyse technieken om de vooruitzichten voor zijn kaarten te identificeren. Ze stelden een optreden op veel van haar meer gevestigde rivalen.

Kleine zakelijke leningen:

Nieuwkomer Kool is een dun personeel met een technologisch bedrijf waarvan de voorspellende modellen tekenen op zo uiteenlopende bronnen als sociale media, eBay en UPS om de kwaliteit van de relaties tussen potentiële leners en hun eigen te beoordelen klanten.

Gewasverzekering:

Climate Corporation onderschrijft de verzekeringsverzekering voor boeren. Het bedrijf draait enorme simulaties om langetermijnweerpatronen en premies te voorspellen.

Hypothecaire leningen:

JPMorgan Chase maakt gebruik van grote data-analyse om aanvaardbare verkoopprijzen voor huizen en commerciële vastgoed vast te stellen die zijn teruggevorderd als gevolg van wanbetalingen.

Het is volgens vertrouwelijke bronnen om de lokale economische omstandigheden en vastgoedmarkten te beoordelen om redelijke verkoopprijzen voor te stellen voordat hypothecaire leningen daadwerkelijk in verzuim komen. Als deze voorgestelde verkoopprijzen nauwkeurig worden vastgesteld, moet de verstoring van de lokale vastgoedmarkt van een standaard, repossession en verkoop door de bank theoretisch worden geminimaliseerd. Daarnaast moet de periode waarover de bank gedwongen is om een woning te houden voor het maken van een verkoop, worden geminimaliseerd.

Intussen heeft Quantfind, een bedrijf dat de CIA heeft geleverd met technische expertise om onjuiste identiteiten te ontdekken die door verdachte terroristen worden gebruikt, erkend dat hij overleg met JPMorgan Chase heeft over hoe de technologie van toepassing kan zijn op het kredietbedrijf op gebieden zoals krediet evaluatie en marketing.

_{Bronnen: "Gegevens openen voor financiële innovatie" en "JPMorgan gebruikt anti-terroristische instrumenten om fraude onder werknemers te ontdekken", Financial Times , 14 december 2012.}