R-squared definitie - R2 beleggingsfondsen

Hebt u ooit een beleggingsfonds geanalyseerd en ziet u een statistiek met de naam "R-kwadraat" of "R2"? Als dat zo is, laat je er dan niet door intimideren en schaam je je ook zeker niet als je geen idee hebt wat het betekent!

Tenzij je een masterdiploma in wiskunde hebt behaald of als je een statistiekfan bent, heb je waarschijnlijk geen kennis van R-kwadraat voorafgaand aan je beleggingsonderzoek.

Dit is wat u moet weten over de R2 van een beleggingsfonds:

R-squared definitie

R-squared (R2) is een statistische maatstaf die beleggers kunnen gebruiken om de correlatie van een bepaalde investering met (gelijkenis met) een bepaalde benchmark te bepalen.

Volgens Morningstar:

geeft R-squared het percentage van de bewegingen van een fonds weer dat kan worden verklaard door bewegingen in de referentie-index. Een R-kwadraat van 100 geeft aan dat alle bewegingen van een fonds kunnen worden verklaard door bewegingen in de index.

Met andere woorden, de benchmark is een index, zoals de S & P 500, die een waarde van 100 heeft gekregen. Het R-kwadraat van een bepaald fonds kan worden beschouwd als een vergelijking die laat zien hoe vergelijkbaar het fonds presteert met de index. Als het R-kwadraat van het fonds bijvoorbeeld 97 is, betekent dit dat 97% van de bewegingen van het fonds (stijgingen en dalingen in de prestaties) worden verklaard door bewegingen in de index.

Voordelen van R-kwadraat voor de belegger

R-kwadraat kan beleggers helpen bij het kiezen van de beste fondsen door de diversificatie van hun fondsenportefeuille te plannen.

Bijvoorbeeld, een belegger die al een S & P 500 Index-fonds houdt, of een ander fonds met een hoog R-kwadraat naar de S & P 500, wil een fonds vinden met een lagere correlatie (lager R-kwadraat) om zeker te zijn zij bouwen een portefeuille van gediversifieerde beleggingsfondsen op.

R-kwadraat kan ook nuttig zijn bij het beoordelen van bestaande fondsen in een portfolio om er zeker van te zijn dat hun stijl niet is "afgedaald" naar die van de benchmark.

Een mid-cap aandelenfonds kan bijvoorbeeld in omvang toenemen en de fondsbeheerder kan in toenemende mate large-capaandelen kopen in de loop van de tijd. Uiteindelijk was wat oorspronkelijk een mid-cap aandelenfonds was toen u het kochten, nu een fonds dat lijkt op uw S & P 500 Index-fonds.

Moet u R-vierkant gebruiken?

Nu voor de vraag die u wilt beantwoorden: moet ik R-squared gebruiken om beleggingsfondsen te kiezen? Misschien is het beste antwoord op deze vraag, hoewel vaag, 'niet noodzakelijk'. R-kwadraat is een handig hulpmiddel voor diversificatiedoeleinden, maar de eenvoudige gewoonte om ervoor te zorgen dat de fondsen in uw portefeuille verschillende soorten beleggingsfondsencategorieën vertegenwoordigen, zal meestal volstaan ​​om een ​​geweldige portefeuille van beleggingsfondsen op te bouwen. Bovendien, en afhankelijk van het type fonds, kan voldoende diversificatie worden bereikt met ten minste 3 fondsen, maar niet meer dan 8 fondsen.

Disclaimer: de informatie op deze site is alleen bedoeld voor besprekingsdoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies.In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.