Eenvoudige, exponentiële en gewogen bewegende gemiddelden

Bewegende gemiddelden zijn een technische indicator die laat zien hoe de prijs gemiddeld over een bepaalde periode is verplaatst. Bewegende gemiddelden worden gebruikt om trends te benadrukken, omkeringsverschuivingen te achterhalen en handelssignalen te verstrekken. Er zijn verschillende soorten bewegende gemiddelden, maar ze maken allemaal een enkele gladde lijn die kan helpen zien welke richting de prijs verplaatst.

Eenvoudige bewegende gemiddelde berekening

Het simpele bewegende gemiddelde (SMA) is een gemiddelde van de laatste n-prijzen, waarbij n het aantal perioden is dat u het gemiddelde van wilt.

• Een vier-periode SMA met prijzen van 1. 2640, 1. 2641, 1. 2642 en 1. 2641 geeft een bewegend gemiddelde van 1. 2641 met de berekening [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

Hoewel u weet hoe u een eenvoudig gemiddelde kunt berekenen, is dit een goede vaardigheid om te hebben, handel en grafiekplatforms dit alles voor ons berekenen. Selecteer simpelweg de SMA indicator in de lijst met indicatoren voor grafieken, pas het toe op de grafiek en stel het aantal gebruikte periodes aan. Aanpassingen van de indicatoren worden in de "Instellingen" gemaakt. Op veel platforms worden de instellingen geopend door te dubbelklikken op de indicator.

Het voordeel van een SMA is dat je precies weet wat je krijgt. De SMA-waarde is de gemiddelde prijs voor het aantal periodes in de SMA-berekening.

De gemeenschappelijke SMA-waarden zijn 8, 20, 50, 100 en 200. Bijvoorbeeld, als u een SMA van 100 jaar gebruikt, is de huidige waarde van de SMA op de grafiek de gemiddelde prijs over de laatste 100 periodes (prijsbalken) .

Deze grafiek toont een SMA van 50 jaar, samen met een exponentieel bewegend gemiddelde (EMA) en een gewogen bewegend gemiddelde (WMA) op een voorraadmap van een minuut. Door hun verschillende berekeningen verschijnen de indicatoren op verschillende prijspeilen op de grafiek. Deze andere soorten gemiddelden worden vervolgens besproken.

Exponentiële bewegende gemiddelde berekening

De EMA is een gewogen gemiddelde van de laatste n prijzen, waarbij de weging exponentieel afneemt met elke vorige prijs / periode.

Met andere woorden, de recente prijzen krijgen meer gewicht dan de vorige prijzen.

[Sluiten - vorige EMA] x (2 / n + 1) + vorige EMA

Een EMA met vier termijnen met een prijs van 1. 5554, 1. 5555, 1. 5558 en 1. 5560, waarbij de laatste waarde het meest recente is, geeft een huidige EMA-waarde van 1 5558 met de berekening [(1. 5560 - 1. 5558) x (2/5) + 1. 5558 = 1. 55588].

Zoals bij de SMA, doen de plattegrondplatforms alle EMA berekeningen voor ons. Selecteer de EMA uit de indicatorlijst op een grafisch platform en pas het toe op de grafiek. Ga naar de instellingen en stel aan hoeveel perioden de indicator moet berekenen, bijvoorbeeld 15, 50 of 100-periodes.

De EMA past sneller aan prijswijzigingen toe dan de SMA. Bijvoorbeeld, als de prijs de richting omdraait, zal de EMA de richting sneller draaien dan de SMA. Dit komt doordat de EMA meer gewicht toepast op recente prijzen en minder gewicht tegen de prijzen die in het verleden zijn ontstaan.

Gewogen bewegende gemiddelde berekening

De WMA is een gewogen gemiddelde van de laatste n-prijzen, waarbij de weging met elke vorige prijs afneemt. Dit is een vergelijkbaar concept voor de EMA, maar de berekening voor de WMA is anders.

(Prijs X-weegfactor) + (Prijs vorige periode X gewichtsfactor-1) …

• WMA's kunnen verschillende gewichten hebben toegewezen op basis van de aantal periodes die bij de berekening worden gebruikt.

Als er vier prijzen zijn, wilt u een gewogen bewegend gemiddelde van, dan kan de meest recente weging 4/10 zijn, de periode daarvoor zou 3/10 kunnen hebben, de voorafgaande periode zou een gewicht van 2 kunnen hebben / 10, enzovoort. 10 is een willekeurig gekozen nummer en een gewicht van 4/10 betekent dat de meest recente prijs 40% van de waarde van het WMA zal uitmaken. De prijs bedraagt ​​drie perioden geleden slechts 10% van de WMA-waarde.

Aanvaar prijzen van 90, 89, 88, 89, met de meest recente prijs eerst:

(90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

Het gewogen bewegend gemiddelde is meer aanpasbaar dan de SMA en EMA. De meest recente prijspunten krijgen meestal meer gewicht, maar het kan ook anders werken, waarbij historische prijzen meer gewicht krijgen.

Verhuizen Gemiddelde Trading Gebruik

Bewegende gemiddelden kunnen zowel voor analyse- als handelssignalen worden gebruikt.

Voor analyse kunnen alle bewegende gemiddelden de trend benadrukken. Wanneer de prijs boven de MA ligt, blijkt dat de prijs hoger is dan het is gemiddeld over de periode geanalyseerd. Dit helpt bij het bevestigen van een uptrend. Als de prijs onder de MA ligt, blijkt dat de prijs lager is dan het gemiddelde is in de periode die wordt geanalyseerd. Dit helpt bij het bevestigen van een downtrend .

Wanneer de prijs boven zijn MA verloopt, blijkt dat de prijs is sterker worden ten opzichte van waar het in het verleden was, omdat de meest recente prijs nu hoger is dan het gemiddelde. Als de prijs onder zijn MA overschrijdt, blijkt dat de prijs zwakker wordt ten opzichte van waar het in het verleden was.

Een langere en een kortere termijn MA, bijvoorbeeld 20 en 50-perioden, kunnen tegelijkertijd bij een grafiek worden toegevoegd. Wanneer de 20 over de 50 oversteken, geeft dit aan dat de korte termijnprijsmoment naar de bovenkant beweegt. Wanneer de 20 periode MA onder de 50 overschrijdt, geeft dit aan dat het kortlopende prijsmoment naar beneden beweegt.

MA's kunnen ook worden geïntegreerd met andere indicatoren om handelssignalen te leveren. Een EMA kan inkoop signalen leveren wanneer deze gecombineerd wordt met Keltner Channels. Een strategie kan onder meer de aankoop bij de EMA betrekken wanneer de trend is omhoog en de prijs trekt terug van de top van het Keltner Channel.

Een type MA is niet beter dan andere; ze berekenen gewoon de gemiddelde prijs anders.Afhankelijk van de gebruikte strategie kan een type MA beter werken dan een ander. Probeer verschillende MA combinaties en zie welke u de beste resultaten biedt. U vindt dat voor elke markt u uw instellingen een beetje moet aanpassen. Een 50-jarige SMA kan grote signalen op één voorraad leveren, maar werkt niet goed op een andere. Of een 20-jarige EMA kan de trend op een futurescontract isoleren, maar niet een ander. Alle MA's zijn gewoon tools, het interpreteren van deze is aan de handelaar, want geen indicator werkt de hele tijd of in alle marktomstandigheden goed.