Video: "Why in the World are They Spraying?" Documentary HD (multiple language subtitles) 2024
Veel Forex-handelaren verhandelen een aantal Forex-paren, die tegelijkertijd handelen in meerdere paren. Als u meerdere paren tegelijkertijd verhandelt, kunt u blootgesteld worden aan meer of minder risico dan ze denken. De reden is correlatie (voor een basisprimer op Forex, zie Wat u moet weten over Forex).
Wat is correlatie
Correlatie is een getal tussen -100 en 100 (of -1 en 1) waarin wordt aangegeven hoe de richting van één actief in relatie tot een ander beweegt.
Als twee paren een -100 correlatie hebben, verplaatsen ze in tegengestelde richtingen. Als men opstaat, gaat de ander naar beneden. Een 100 correlatie betekent dat ze in sync bewegen; als men opstaat, doet de ander ook.
Als de correlatie negatief is, staat het bekend als een inverse of negatieve correlatie. Als de correlatie een positief getal is, is het een positieve correlatie.
Correlaties boven 80, of minder dan -80, worden hoog en opmerkelijk beschouwd omdat ze uw risico 'in het geheim' verhogen of verminderen.
Een correlatie van 0 betekent dat er geen relatie is tussen hoe een paar ten opzichte van de andere beweegt. Correlaties tussen -60 en 60 betekenen dat de relatie zwak is; als een paar 50 correlatie heeft met een ander paar, als men opstaat, kan de andere optreden, maar niet noodzakelijkerwijs.
Correlatie geeft geen rekening met de grootte die elk paar beweegt. Een paar kan 10 keer zo vluchtig zijn als de andere, maar zolang ze in dezelfde richting (of tegenovergestelde) bewegen, zullen ze sterk gecorreleerd zijn.
De bijgevoegde grafiek toont een dagelijkse correlatie tabel van Mataf. Zoek de twee paren waar u de correlatie voor wilt vinden op de x- en y-as en vind waar ze op het raster komen. Enkele van de zeer hoge correlaties, meer dan 90, zijn omcirkeld op de grafiek. Correlaties kunnen op alle tijdframes worden berekend. De dagelijkse correlatie is belangrijk, maar voor dagbehandelingen kunnen ook de correlaties op de lagere termijnen relevant zijn.
Correlaties zijn niet vast en worden regelmatig gecontroleerd. Een sterke of zwakke correlatie betekent nu niet dat het zo blijft.
Hoe correlatie risico kan verhogen bij het behalen van meerdere transacties
Als Forex-paren sterk gecorreleerd zijn (positief of omgekeerd), is het waarschijnlijk dat u in elk soortgelijke transacties ziet.
Als de AUDJPY en CADJPY 95 correlatie hebben, betekent dat dat ze gewoonlijk in dezelfde richting gaan. Aangezien ze in dezelfde richting gaan, als er in het AUDJPY een koopsignaal is, kan er ook een zijn in de CADJPY (niet altijd, zij zijn gecorreleerd, niet identiek).
Als u de AUDJPY koopt en ook besluit om de CADJPY te kopen, heeft u de CAD en AUD in vergelijking met de JPY gekocht. U heeft de JPY twee keer verkocht, effectief verdubbeling van het risico, of het verdubbelen van de potentiële winst op basis van wat de JPY doet.
Veronderstel dat u 1% van uw rekening op elke beurs risicos, waarbij de twee handelingen een risico van 2% opleveren voor uw account. Het nemen van meerdere handelingen is goed, maar besef dat u twee keer effectief dezelfde handel hebt gedaan. Als de JPY in uw voordeel beweegt (omlaag, en AUD en CAD gaan omhoog), verdubbelt u wat u zou hebben als u slechts één van de paren verhandelde. Als de JPY tegen u beweegt, kan u echter 2% verliezen.
Pas op bij het nemen van gecorreleerde transacties, aangezien u uw risico (en eventuele winst) verdubbelt zonder dat u het opmerkt.
Als uw handelsplan zegt dat u 1% van het eigen vermogen per transactie wilt riskeren, dan moet u slechts één van deze transacties nemen. Of risico 0. 5% in elk. Aangezien ze bijna dezelfde handel zijn, kunnen beide handelingen een overtreding zijn van uw risicobeheerregels (natuurlijk is het aan u om dit te doen).
Zelfs bij zeer gecorreleerde paren is de handelsinstelling in een paar vaak iets beter dan de andere. Kies de een met de hoogste beloning: risico of beste kans op winst.
Zie hoe veel geld ik kan doen voor de handel in valuta's? voor meer op de forex trading dag winsten.
Hoe correlatie kan verminderen risico bij het houden van meerdere handelingen
Correlaties zijn een manier om hagen te bepalen; waar de verliezen in een handel worden gecompenseerd door de winsten in een andere. Hedging is goed, maar sommige handelaren kunnen het onbewust doen.
Vervolgens met het voorbeeld, laten we zeggen dat u een koopssignaal krijgt in de AUDJPY en een verkoopsignaal in de CADJPY.
Onthoud, hoewel ze op een soortgelijke manier bewegen, zullen ze niet identiek zijn, dus deze situatie is mogelijk. Als u beide handelingen vergt, beseffen dat u waarschijnlijk niet op beide wint.
Als uw beloning voor elke handel groter is dan het risico (u probeert 2% op elk te maken door slechts 1% te riskeren), is het verlies van één (-1%) goed, want als het doel bereikt wordt aan de andere kant (+ 2%) u netto 1%. Als je verwacht dat je beide wint, kun je teleurgesteld worden.
Op de bijgevoegde grafiek hebben de EURUSD en USDCAD een -90. 8 correlatie. Naarmate men beweegt, is het waarschijnlijk dat de ander zal bewegen. Als u de EURUSD en de USDCAD koopt, zal men waarschijnlijk verplaatsen terwijl de andere naar beneden beweegt. Als u beide handelingen aanneemt, kunt u op beide winnen of verliezen, of meer kans dat u op één wint en tegelijkertijd verliezen omdat de transacties een gedeeltelijke afdekking vormen.
Als u de EURUSD koopt (verkoopt) en de USDCAD verkoopt (koop), heeft u de situatie in het bovenstaande gedeelte besproken, waar u de USD tweemaal hebt verkocht (gekocht) en uw risico verhoogt.
Zie de beste tijd van de dag tot dag Handel de EURUSD voor meer inzichten op de EURUSD.
Final Word
Wees bewust van de correlaties tussen paren die u verhandelt. U kunt blootgesteld worden aan meer of minder risico dan u denkt. Gewoonlijk worden hoge correlaties gevonden tussen paren die een van dezelfde valuta's bevatten (JPY en USD in voorbeelden hierboven). Correlaties veranderen over de tijd, dus controleer ze regelmatig.
* Tenzij precies berekend zijn, zijn de meeste hagen van deze aard gedeeltelijk, omdat de handelaar geen rekening heeft gehouden met de algemene volatiliteit.Als een paar meer vluchtig is dan een ander, kan één handel 50 pips hoger bewegen, terwijl de andere slechts met 20 pips afneemt. Daarom kunnen verliezen in een niet volledig worden gecompenseerd door winsten in een andere of vice versa.