Hoe u de omvang van een markt voor toekomstige markten kunt berekenen

Als u een toekomstige daghandelaar bent of wilt zijn, is het bepalend voor de grootte van uw posities een van de belangrijkste beslissingen die u maakt. Uw toekomstige positiegrootte maakt deel uit van uw risicomanagementstrategie, die ervoor zorgt dat u uw verliezen op elke beurs klein blijft, en zorg ervoor dat uw verliezende dagen tegen een redelijk bedrag worden gehouden. Hier zijn de stappen voor het berekenen van de perfecte positie grootte voor de daghandel futures, ongeacht welk futures contract u verhandelt of welke handelsstrategie u gebruikt.

Stap 1. Ken de Tick Size en Tick waarde van het Futures Contract U bent Trading

De tikgrootte is de kleinste mogelijke prijsverandering en de tikwaarde is de dollarwaarde van de kleinste mogelijke prijswijziging. De tikgrootte en de tikwaarde worden verstrekt door de contractspecificaties voor elk futurescontract.

Bijvoorbeeld, S & P 500 E-mini-futurescontracten (ES) hebben een tikwaarde van $ 12. 50 voor elke 0. 25 van beweging (één tick). Goud futures (GC) hebben een waarde van $ 10 voor elke 0. 10-beweging (tick) en de ruwe olie (CL) futures hebben een waarde van $ 10 voor elke 0. 01-beweging (tick). Dit zijn populaire handelscontracten voor futures, maar om de tikgrootte en tikwaarde van een ander futurescontract te bepalen, kijk op de contractspecificaties pagina voor dat contract op de uitwisseling waarover het gaat. Voor de meeste op termijn gebaseerde futurescontracten in de VS, dat is de CME Group website.

De tikgrootte en de tikwaarde zijn verplichte informatie, aangezien deze cijfers nodig zijn voor de volgende stappen bij het berekenen van de ideale omvang van een futureshandel.

Stap 2. Bereken uw maximaal rekeningrisico per handelsverkeer

Het maximale rekeningrisico is het bedrag aan geld in uw handelsrekening dat u bereid bent te risico op een individuele handel. De meeste professionele handelaren lopen 1% of minder van hun kapitaal op elke handel. U kunt elk percentage selecteren dat u als uw persoonlijke accountrisicobeperking per handel wilt gebruiken, maar het risiceren van slechts 1% wordt geadviseerd.

Op deze manier, zelfs als je een aantal verliezen hebt (wat er gebeurt) verlies je slechts een paar procent van je account, die gemakkelijk door een aantal winnende handelingen wordt teruggewonnen.

Bijvoorbeeld, als u een $ 10.000 account hebt en risico 1% per handel, kunt u het risico dat u per handel $ 100 (0,01 x $ 10, 000) oplevert. Als u bereid bent om 2% te riskeren, dan kan u $ 200 per handel (0,2 x $ 10, 000) kosten. Voor een $ 30.000 account en risico 1%, kunt u tot $ 300 per handel verliezen (0. 01 x $ 30, 000). Als u meer dan dat verlies, schendt u uw 1% maximum rekening risico regel.

Stap 3. Stel uw handelsrisicogrens vast.

Stap 2 is gericht op rekeningrisico's; deze stap richt zich op de daadwerkelijke handel, en hoeveel fiches u bereid bent om erop te riskeren.Handelsrisico wordt bepaald door het verschil tussen uw toegangspunt en uw stopverliesniveau. Uw stop-loss locatie moet voldoende ruimte bieden voor de markt om in uw voordeel te bewegen, maar moet u uit de handel brengen als de prijs tegen u beweegt (doet niet wat u verwachtte). Voor meer informatie over het stoppen van de plaatsing, zie Waar u een stopverlies kunt plaatsen bij het verhandelen.

Uw handelsrisico kan per handelsafhandeling verschillen, of u heeft een vast handelsrisico. Bijvoorbeeld, u kunt ervoor kiezen om altijd een vier stokstopverlies te gebruiken wanneer u de S & P 500 E-mini futurescontract verhandelt.

Of gebruik altijd een 10-tussentafelverlies bij daghandel in ruwe olie futures (alleen voorbeelden, niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen). Het kan ook variëren, soms met drie tekenrenen op een S & P 500 E-mini-handel, en andere keren dat er vier of vijf ticks worden gevaren, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Bij elke handel moet u de grootte van uw stopverlies (afstand van binnenkomst, bij bosjes) weten. Dit is het laatste stukje informatie die u nodig heeft voordat u uw ideale toekomstconceptgrootte kunt berekenen.

Stap 4. Bereken uw ideale toekomst De handelsgrootte

Voor futuresmarkten is de handelsgrootte het aantal contracten dat wordt verhandeld (met een minimum van één contract). De handelsgrootte wordt berekend aan de hand van de tikwaarde, het maximale rekeningrisico en het handelsrisico (grootte van het stopverlies bij ticks).

Veronderstel dat u een $ 10, 000 toekomstig account hebt, en risico 1% per handel.

Dat betekent dat u maximaal $ 100 per handel kan kosten. U verhandelt het S & P 500 E-mini contract, met een tik grootte van 0. 25 en een tik waarde van $ 12. 50.

U wilt kopen op 1250, en stop een stopverlies bij 1249 (vier tikstopverlies). Op basis van de informatie die u heeft, hoeveel contracten kunt u kopen?

Gebruik de formule:

Maximum rekeningrisico (in dollars) / (Handelsrisico (in ticks) x Tick Value) = Positiegrootte

Voor dit voorbeeld betekent dat: $ 100 / (4 x $ 12, 50) = 2 contracten

Aangezien elk contract tot een risico van $ 50 (4 ticks x $ 12, 50) kan leiden, kunt u twee contracten kopen die uw totale risico voor de handel tot 100 dollar opleveren. Uw maximaal toegelaten risico op de handel bedraagt ​​$ 100, dus als u drie contracten koopt, risicineert u te veel, en als u slechts één contract koopt, risicineert u de helft van wat u mag. In dit geval is het kopen van twee contracten de ideale positiegrootte voor de omstandigheid.

Final Word on Futures Positieverdeling

Gebruik de formule om uw ideale dagtransactie futures positiegrootte te berekenen. De formule werkt ongeacht wat futurescontract u verhandelt, ongeacht wat uw stopverlies is en ongeacht hoeveel u in de rekening hebt. Stel uw maximaal rekeningrisico voor elke handel in, en zorg ervoor dat u de tikgrootte en de waarde van de ticket kent voor het futurescontract dat u verhandelt. Zorg voor een stoplocatieplaats voor elke dag die u opneemt, zodat u uw handelsrisico kunt berekenen en de ideale positie voor die bepaalde handel kunt vestigen.