Profiel van de S & P 500 (ES) Futures Market

Futures die onder het symbool ES staan, zijn gebaseerd op de S & P 500 aandelenindex, een benchmark voor Amerikaanse aandelen. De S & P 500 index wordt berekend aan de hand van de aandelenkoersen van 500 grote Amerikaanse bedrijven.
ES futures handel op een elektronisch handelssysteem. De contracten verhandelen bijna 24 uur per dag, vanaf 6:00 p. m. Oostelijke Tijd (ET) op zondagavond tot 5 uur p. m. Vrijdag nacht. Er is een handelsstaking tussen 4:15 en 16:30 ET elke dag.

Het meest actieve ES-contract heeft normaal gesproken dagelijks handelsvolume tussen een en twee miljoen contracten. Dit fluktueert met volatiliteit. Vluchtige dagen hebben hoger volume en lage vluchtigheidsdagen liggen meer in de richting van het onderste einde van het volume.

ES futures hebben tussen 2008 en 2017 een dagelijks bereik van 10 punten gehad wanneer de volatiliteit laag is en 40 punten of hoger wanneer de volatiliteit hoog is.

ES-contractspecificaties

Contractspecificaties zijn fundamentele zaken die een handelaar moet weten over de futuresmarkt die zij verhandelen. De contractspecificaties voor de ES-futuresmarkt zijn als volgt:

• Symbool: ES
• Vervaldatums: Maart, Juni September en december
• Uitwisseling: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Valuta: U. S. Dollar
• Tick grootte / Minimumprijs Fluctuatie: 0. 25 punten
• Tick Value of Profit / Loss Per Tick: $ 12. 50
• Ticks Per Point: 4, waardoor elk punt $ 50 per contract verdient

Het kennen van de tik- en puntwaarde is belangrijk voor het beheersen van risico en het verhandelen van de juiste toekomstpositiegrootte.

Bijvoorbeeld, als een daghandelaar bereid is om $ 100 per handelszaak te riskeren, konden ze twee contracten kopen met een stopverlies één punt weg van hun toetreding. Als de prijs het stopverlies treft, wordt het verlies tot $ 100 gehouden. Als alternatief, het kopen van een contract met een tweepunt stopverlies resulteert in hetzelfde verlies van $ 100.

Het basissymbool van de E-mini S & P 500 toekomst is ES, maar aangezien er meerdere verlooptijden zijn voor elk jaar, is het volledige symbool langer.

Elke vervaldag heeft een code:

• Maart is H
• Juni is M
• September is U
• December is Z

Als het handelscontract van maart is, is het symbool ESH, bijvoorbeeld , maar we moeten het jaar ook kennen. Neem het laatste cijfer van het jaar en voeg het toe aan het symbool. In 2015 is het symbool ESH5. In 2017 is het contract van maart ESH7. Het contract van december 2019 is ESZ9.

Sommige websites en platforms gebruiken de laatste 2 cijfers van het jaar, bijvoorbeeld ESU16 voor het contract van september 2016. Zie de termijnen voor de vervaldatum van de toekomst voor meer informatie.

S & P 500 (ES) Holidays

De ES futures markt is open voor handel op elke handelsdag, zondagavond tot vrijdag, behalve voor de feestdagen, die u hier kunt vinden: CME Holiday Agenda.Er zijn handelsuren wijzigingen of sluiting rond nationale feestdagen. Er is elke maand een feestdag behalve april, juni, september en oktober. Daarom is er in alle andere maanden minstens één handelsdag, die kan worden beïnvloed door een vakantie.

De E-mini S & P 500 (ES) futures zijn een van de meest vloeibare ter wereld en zijn populair bij daghandelaars. ES futures kunnen elke dag worden verhandeld, aangezien er veel volumes en volatiliteit de meeste dagen zijn om een ​​winst te genereren.

De paar uur om de beurs openen om 7:30 a. m. ET heeft de beste prijsbeweging en volume, en zijn ideaal voor daghandel.

Het laatste uur van de handel, van 3:00 tot 4:00 p. m. ET, ziet ook meestal meer prijsbeweging en volume in vergelijking met het midden, stiller gedeelte van de dag.

Oefen een ES-tradingstrategie voor handel met echt kapitaal. Er zijn een aantal programma's, waaronder NinjaTrader, waarmee handelaren eerdere handelsdagen kunnen downloaden en hen verhandelen wanneer ze dat willen. Dit is voordelig voor mensen met beperkte tijd of die in de avond willen oefenen wanneer de markt niet open is of niet actief is. Onthoud, de beste tijden voor de dag zijn de handel beperkt tot een paar uur per dag.

Risicomanagement is van groot belang voor succesvolle ES-handel. Hoe veel u begint te verhandelen, hangt af van uw strategie en hoeveel u bereid bent om per handel te riskeren. Het is aan te bevelen dat handelaars beginnen met een handelsdag van

tenminste $ 3, 500 en bij voorkeur $ 6, 500 tot $ 7, 000. Om handelsvooruitzichten te schakelen, begin met tenminste $ 10, 000, maar ideaal meer.

E-Mini S & P 500 Margenen

Daghandelaars hebben lagere margevereisten dan handelaren die futuresposities overnachten. Marge is hoeveel de handelaar in hun rekening moet hebben om een ​​toekomstpositie te openen. Voor elk ES-contract dat overnacht wordt gehouden, moet de handelaar $ 4, 950 in hun rekening hebben op het moment dat de positie wordt geopend. Daghandelaars houden geen posities overnacht en zijn daarom niet onderworpen aan deze regel. In plaats daarvan stelt de makelaar de marge vereiste vast. Daghandelmarges beginnen zo laag als $ 500 met sommige makelaars. Dat wil zeggen om een ​​contractpositie te openen, heeft de handelaar slechts $ 500 in hun rekening nodig. Zoals hierboven aangegeven, is het echter sterk aanbevolen om vanaf $ 3, 500 of meer in het account te beginnen.

Bijgewerkt door Cory Mitchell.